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天津新闻频道:50ETF期权持仓量再创历史新高 说明师:股市震动不绝有资金抄底

约稿员 热点 2020-11-02 253 1

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8月13日,上证50ETF期权持仓量盘中一度抵达约415万张,日内短线客退场以后,收盘持仓依旧高达405.52万张,又一次突破400万张,而且革新收盘持仓的历史纪录。是什么致使期权持仓量又创新高?这对投资者剖断趋向有什么参考意义?朴直中期说明师冯世佃暗示,前期市场振荡走低,不绝有资金进场抄底,刻期不绝有新增资金介入。

50ETF期权持仓近406万张

8月13日,上证50ETF期权持仓量又一次突破400万张,创出历史新高。住手8月13日收盘,50ETF期权统计数据显现,成交量逾162万张,成交金额逾8亿元,总持仓量近406万张。

其中,认购期权总持仓量近222万张,认沽期权持仓量近184万张。认沽/认购成交量比值为0.95,总成交金额比值为1.11,总持仓量比值为0.83。上证50ETF期权持仓上一次创历史新高是2019年7月18日,当日收盘持仓量为404.88万张,其中认购240.09万张,认沽164.79万张。

朴直中期期货研讨院金融衍生品研讨组冯世佃在接受《每日经济消息》记者采访时暗示,期权持仓量又创新高的重要原因是列入期权买卖营业的资金量越来越多,不管是散户依旧机构都更多地列入进来。前期,上证50指数一向横盘震动,有部门资金进来抄底被套住了,列入者挑选持仓不动,持仓就沉淀下来了。然后,近期新列入进来的资金越来越多,这就示意为持仓量创新高。

隐含颠簸率有展望感化

持有认购、认沽期权从某种程度上说代表了市场的预期,是多空双方看涨看跌的“投票功能”,由于列入者用现金“投票”,是市场多空心情和预期最实在的表达。

从隐含颠簸率数据来看,8月13日认购期权的隐含颠簸率为20.37%(前两个买卖营业日分别为21.54%、21.43%),认沽期权的隐含颠簸率为31.24%(前两个买卖营业日分别为32.16%、32.99%)。

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冯世佃对此以为,数据显现认购期权较劲克己,认沽期权较劲贵,大家都不敢买认购,都以为市场不会涨,以为市场跌的几率较劲大。从上周四最先就是这类状态,大家都不太敢买认购,颠簸率回响反映的就是列入者对市场的预期。8月12日,市场大涨,但蹊跷的是认购期权的隐含颠簸率还跌了,认沽期权的隐含颠簸率升了。8月12日市场上涨透视出来的信息就是看空的心情挥之不去,买卖营业行动上示意为逢高减仓。8月13日上证50指数又显现下跌,这个数据依旧具有对市场的展望感化。

未来市场或以震动为主

8月行权的50ETF期权成交量近129万张,成交金额近5.3亿元,总持仓量逾251万张。

分类统计方面,,认沽/认购,总持仓量的比为0.71。冯世佃暗示,这个数据代表市场长期的多空预期,认购持仓量大预期未来相对看好,认沽持仓量大预期未来持泄气态度的占多数。

近来一段时间以来,认沽/认购总持仓量的比值都在1以下,冯世佃暗示这回响反映了市场连续下跌以后的抄底预期。但是,这个数据要辩证地看,比如今年3月份,市场大涨的时刻认沽更多,行情往上走的时刻总是有人会展望顶部,所以认沽的持仓量更大。反之,下跌的时刻不绝地有人抄底,所以认购总是出现出大于认沽。

别的,冯世佃还暗示,另有别的一种解读,说明时要思考套期保值头寸的倾向。在上涨的历程中,为了躲避下跌风险,部门多头投资者会买入认沽期权对冲风险;在下跌的历程中,为了躲避上涨风险,部门空头投资者会买入认购期权对冲风险。近来,认购期权持仓大于认沽,能够明白成对做空的一种保护。冯世佃暗示,比如做股指期货的投资者,就有反向买入期权套保的需求。

8月13日8月期权的成交量认沽/认购比为0.97,冯世佃暗示,这回响反映了多空双方半斤八两,未来市场或将以震动为主。

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  • 2020-11-02 00:00:44

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